ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Jueves 28 de Febrero de 2013

Enfoque más global de la cartera:
Banca analiza ajuste a mediciones de riesgo en créditos comerciales

Sistema permitiría calcular mejor la necesidad de capital para resguardarse.  
C. Arroyo Una medición de riesgos conjunta de los créditos que componen la cartera de colocaciones a empresas, es una de las estrategias de control financiero que estaría analizando la banca local.

Los créditos comerciales representan alrededor del 60% del total de las colocaciones del sector y, aunque las mediciones de riesgo a la hora de otorgar créditos a las empresas son suficientemente eficientes, "un ajuste hacia una visión más global" es un paso importante, según afirma el head de riesgo financiero y especialista en banca de la firma argentina SAS Institute, David Mermelstein.

De visita en Chile para reunirse con algunos bancos por esta y otras materias, el ejecutivo explica que los sistemas de scoring (predicción de riesgo) en el país son bastante modernos y llevan tiempo usándose. "El desafío es agregar a esos modelos una medición de riesgo de crédito de portafolio que implica no solo medir el riesgo implícito de cada uno de los créditos, sino en el conjunto de ellos", dice. Ello permitiría, entre otras cosas, "tener mejor precisión de los capitales necesarios para resguardar este riesgo", un tema clave en el contexto de las modificaciones a las exigencias de Basilea que se avecinan, según comenta el experto. "Se supone que aquellos bancos con política crediticia sana debieran verse favorecidos y liberar capital, lo que podría incluso permitir que prestaran más", dice.

Es así como, según el ejecutivo, ya hay varios bancos locales evaluando este tipo de sistemas, acoplándose a la experiencia de instituciones de origen extranjero, donde hay más avance en la materia debido a las mayores exigencias a las matrices que se encuentran en zonas que fueron afectadas por las crisis de Estados Unidos y Europa.

 


Herramientas Reducir letras Aumentar letras Enviar Imprimir
<b>David Mermelstein</b> es el head de riesgo financiero de SAS Institute.
David Mermelstein es el head de riesgo financiero de SAS Institute.
Foto:DIEGO MARTIN
  • Servicios El Mercurio
  • Suscripciones:
    Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a exclusivos descuentos.

    InfoMercurio:
    Todos los artículos publicados en El Mercurio desde 1900.

    Club de Lectores:
    Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.

Versión Digital

  • Revistas
    El Mercurio
  • PSU@ElMercurio.com Ediciones Especiales